جدول محتوایی
حجم معاملات (Trading Volume) یکی از مهمترین شاخص ها برای شناسایی روندها و بازگشتها است. ورود و خروج حجم های بزرگ در بازار فارکس نشان میدهد که روندها ادامه دار هستند یا قرار است یک روند بازگشتی اتفاق بی افتد. ما در این مقاله به بررسی مسئله حجم معاملات در فارکس خواهیم پرداخت.
حجم معاملات در معاملات فارکس چیست؟
به زبان ساده؛ حجم معاملات در فارکس همان تعداد لات هایی است که مثلا در نقطه یا بازه زمانی مشخص وارد بازار میشود و باعث حرکت بازار میشود. این حجم نشان میدهد که چه مقدار از نماد خریداری یا فروخته شده است. حجم میتواند فاکتورهای مهمی مانند جهت حرکت قیمت (Trend) و میزان شتاب (Momentum) را مشخص کند.
حجم معاملات همچنین به نقدینگی بازار (liquidity) نیز مربوط میشود، زمانی که حجم معاملات در بازار زیاد شود، این احتما وجود دارد که معامله گر در قیمت مناسب تری و با اسپرد بسیار پایین تری معامله خود را باز یا بسته کند. سنگین ترین و بیشترین حجم ها در جفت ارزهای ماژور یا همان جفت ارزهای اصلی رخ میدهد. پس اگر استراتژی معاملاتی شما از نوع استراتژی های کوتاه مدت و اسکلپ است، باید حتما در نمادی معامله کنید که میزان حجم و نقدینگی آن بسیار بالا باشد. یکی دیگر از مواردم هم در تعیین حجم زمان است. در سشن های معاملاتی اصلی مانند سشن لندن و نیویورک، حجم معاملات به شدت بالاست زیرا بازیگران اصلی بازار در مارکت حضور دارند، اما درسشن های توکیو و سیدنی این حجم به شدت کاهش پیدا میکند و روندهای حرکتی نیز کند میشوند
.
نحوه محاسبه حجم معاملات در فارکس
استفاده از حجم یکی از مهمترین فاکتورهای تحلیل تکنیکال در فارکس است، البته مشکل اصلی در بازار فارکس اما محاسبه میزان حجم کل بازار است، هیچ منبعی برای ارائه داده ها و تراکنش ها وجود ندارد و اندیکاتورها و اکسپرت هایی که حجم را به شما نشان میدهند، صرفا درحال نشان دادن حجم یک بروکر یا حجم یک تامین کننده نقدینگی هستند نه حجم معاملات کل بازار
اما در بازارهای دیگر مانند سهام به دلیل وجود OrderBook ها، محاسبه حجم بسیار ساده تر است. یا در بازار فیوچرز با استفاده ازپلتفرم ATAS میتوانید حجم معاملات را به سادگی پیدا کنید البته نشان دادن حجم به معنای نشان دادن کامل میزان خریداران و فروشندگان نیست و صرفا حجم معامله شده نمایش داده میشود.
چگونه از حجم معاملات در معاملات فارکس استفاده کنیم
با این حال، بازهم میتوان از حجم معاملات در فارکس استفاده کرد، البته نه به عنوان یک فاکتور اصلی بلکه به عنوان یک فاکتور فرعی که در تاییدیه تصمیمی که میخواهید بگیرید شما را کمک کند. برای اینکار چندین روش وجود دارد که در ادامه آنها را شرح خواهیم داد:
استراتژی حجم معاملات در فارکس
چندین روش وجود دارد که میتوانید با استفاده از حجم معاملات به معاملات خود کارایی بیشتری ببخشید. در اینجا چند استراتژی کلیدی معاملاتی فارکس آورده شده است که میتوانید از آنها استفاده کنید:
- معامله بر اساس روند (Trend trading)
- معامله بر اساس بازگشت قیمت (Reversal trading)
- معامله بر اساس شکست محدوده (Breakout trading)
استراتژی معاملاتی روند بر اساس حجم معاملات
حجم معاملات را میتوانید از طریق اندیکاتورهایی مانند ATR در بازار مشاهده کنید، بالا رفتن حجم در جهت روندی که بازار در حرکت است میتواند نشان دهنده تقویت مسیر حکت باشد. هرچقدر که حجم بازار کم و کم تر میشود، باید دقت کنید که احتمالا قدرت ادامه روند درحال حاهش است. بنابراین در استراتژی معاملاتی که همراه با روند دارید، یکی از تاییدیه های خود را مشاهده حجم قوی در مسیر حرکت ترند بگذارید.
استراتژی معاملاتی بازگشتی بر اساس حجم معاملات
وقوع حجم های بزرگ یا ناگهانی در نزدیکی نقاط مهم یا خطوط حمایت و مقاومت میتواند نشان دهنده استاپ شدن تعداد زیادی از معاملات باشد و خودش دلیلی برای برگشت مسیر است.
بنابراین اگر یک الگوی کندلاستیک بازگشتی یا سیگنال اندیکاتور را شناسایی کردید اما حجم معاملات همراه آن پایین بود، ممکن است این بازگشت چندان ماندگار نباشد؛ زیرا پشت آن شتاب کمی وجود دارد. در مقابل، اگر یک الگوی بازگشتی با حجم معاملات بالاتر از حد متوسط همراه باشد، احتمالاً این حرکت پایدارتری خواهد بود.
استراتژی معاملاتی شکست بر اساس حجم معاملات
وقتی قیمت بازار به یک خط حمایت یا مقاومت میرسد، ممکن است معکوس شود یا اگر روند به اندازه کافی قوی باشد، از این سطوح عبور کند. با ورود به معامله به محض برخورد قیمت با این خطوط، معاملهگران میتوانند از هیجان کوتاهمدتی که اغلب پس از عبور قیمت از این سطوح به وجود میآید، بهرهمند شوند. اگر در ابتدای شکست سطوح (Breakout) حجم معاملات افزایش یابد، نشاندهنده قدرت روند جدید است. اما اگر تغییر حجمی اندک باشد یا حجم معاملات کاهش یابد، نشاندهنده این است که بازار نسبت به پایداری شکست قانع نیست و احتمال بازگشت قیمت بالا است. از آنجا که هر دو استراتژی بازگشتی و شکست، افزایش فعالیت معاملاتی را در اطراف سطوح قیمتی شناختهشده نشان میدهند، برای تعیین اینکه کدام حرکت محتملتر است، مهم است که از سایر انواع اندیکاتورها (نه فقط اندیکاتورهای مبتنی بر حجم) استفاده شود. همچنین میتوانید ترید از طریق منطقه عرضه و تقاضا را هم در مقاله آن بخوانید و نکات جذابی در این زمینه یادبگیرید..
شاخصهای حجم معاملات فارکس
راههای مختلفی برای استفاده از حجم معاملات بهعنوان یک شاخص در معاملهگری فارکس وجود دارد، از جمله:
- حجم تیک (Tick Volume)
- شاخص جریان نقدینگی (Money Flow Index)
- حجم تعادلی (On-Balance Volume)
حجم تیک (Tick Volume)
حجم تیک نشاندهنده فعالیت بازار و تعداد معاملهگرانی است که در معاملات شرکت دارند. یک تیک در فارکس بیانگر یک تراکنش است – نه ارزش پولی آن. در بازارهای آتی، «تیک» میتواند به کوچکترین تغییر ممکن در قیمت بازار اشاره کند که در سمت راست اعشار قرار دارد. اما در فارکس، به این مقدار تغییر در قیمت «پیپ» گفته میشود. اصطلاح «تیک» در فارکس مربوط به نمودارهای تیک است، بنابراین مهم است این دو مقوله را با هم اشتباه نگیرید
.
اندیکاتورهای تیک تعداد معاملات انجامشده در یک دوره مشخص را اندازهگیری میکنند و تغییرات آن را به صورت میلههایی نمایش میدهند که در زیر نمودار قیمت قرار میگیرند. اگر حجم (تعداد تیکها) در این دوره نسبت به دوره قبل بیشتر باشد، میله به رنگ سبز و اگر کاهش یابد، به رنگ قرمز نمایش داده میشود.
به خاطر داشته باشید که هیچ تضمینی وجود ندارد حجم تیک با حجم معاملات کل بازار فارکس مطابقت داشته باشد، زیرا هیچ صرافی متمرکزی وجود ندارد و شما در واقع تنها تخمینی بر اساس حجم معاملاتی بروکر خود را میبینید. به همین دلیل است که همه پلتفرمها شاخص حجم تیک را ارائه نمیکنند.
شاخص جریان نقدینگی (Money Flow Index)
شاخص جریان نقدینگی (Money Flow Index – MFI) از دادههای تاریخی قیمت و حجم معاملات استفاده میکند تا سرعت ورود و خروج پول به یک ارز را نشان دهد. این شاخص به سنجش عرضه و تقاضا کمک میکند، موضوعی که در بازار فارکس غیرمتمرکز دشوارتر است. شاخص MFI به معاملهگران کمک میکند شرایط اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) را تشخیص دهند،
که بینشی درباره زمان احتمالی تغییر جهت بازار فراهم میکند. این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند – قرائت بالای ۸۰ نشاندهنده شرایط خرید بیش از حد و زیر ۲۰ نشاندهنده شرایط فروش بیش از حد است. بر اساس این تئوری، اگر MFI به سطح ۸۰ یا ۲۰ برسد، احتمال رخ دادن بازگشت روند وجود دارد.
حجم تعادلی (On-Balance Volume)
حجم تعادلی (On-Balance Volume – OBV) اندیکاتوری است که فشار خرید و فروش را اندازهگیری میکند. در این اندیکاتور، اگر قیمت جفت ارز در پایان روز افزایش یابد، حجم معاملات آن روز به یک مقدار تجمعی اضافه میشود و اگر قیمت کاهش یابد، حجم معاملات آن روز از مقدار تجمعی کسر میشود. OBV به صورت جداگانه در زیر نمودار قیمت نمایش داده میشود و برای تأیید روندهای صعودی (bullish) و نزولی (bearish) در جفت ارزها استفاده میشود. عملکرد OBV به شرح زیر است:
- وقتی قیمت و حجم تعادلی هر دو قلهها و درههای بالاتری ایجاد میکنند، نشاندهنده این است که روند صعودی احتمالاً ادامه خواهد یافت.
- وقتی قیمت و حجم تعادلی هر دو قلهها و درههای پایینتری ایجاد میکنند، نشاندهنده این است که روند نزولی احتمالاً ادامه خواهد یافت.
- وقتی قیمت در یک محدوده معامله میشود اما حجم تعادلی در حال افزایش است، احتمال وقوع یک شکست صعودی وجود دارد.
- وقتی قیمت در یک محدوده معامله میشود اما حجم تعادلی در حال کاهش است، احتمال وقوع یک شکست نزولی وجود دارد.
- وقتی قیمت سقفهای بالاتری میسازد اما حجم تعادلی این سقفها را تأیید نمیکند، روند صعودی احتمالاً بازگشت خواهد داشت – این پدیده را واگرایی منفی (negative divergence) مینامیم.
- وقتی قیمت درههای پایینتری میسازد اما حجم تعادلی این درهها را تأیید نمیکند، روند نزولی احتمالاً بازگشت خواهد داشت – این پدیده را واگرایی مثبت (positive divergence) مینامیم.
دسته بندی مطالب
