جدول محتوایی
معاملات الگوریتمی یا معاملات با استفاده از ربات‌های معامله‌گر، به سیستمی گفته می‌شود که کل کارها توسط ربات‌های EA برنامه‌نویسی‌شده انجام می‌شود. درواقع در الگوتریدینگ، کل برنامه معاملاتی از تحلیل گرفته تا پیدا کردن سیگنال، باز و بسته کردن معامله و همچنین مدیریت مالی، به‌صورت خودکار انجام می‌شود و انسان هیچ نقشی در فرایند انجام معامله ندارد. ما در این مقاله به شرح بیشتر روش استفاده از معاملات الگوریتمی خواهیم پرداخت و کلیه جوانب آن را بررسی خواهیم کرد.
معاملات الگوریتمی چیست؟
در سطح کلان و حرفه‌ای، زمانی که صحبت از ترید کردن می‌شود، هیچ‌کس به معاملات دستی آن‌هم در بازارهایی مانند فارکس یا ارز دیجیتال فکر نمی‌کند. همه کمپانی‌های بزرگ، بانک‌ها، شرکت‌ها و حتی معامله‌گران کلان حرفه‌ای، به‌خصوص آنهایی که حجم و سرعت برایشان مهم است، همگی از معاملات الگوریتمی یا همان ربات‌های معامله‌گر استفاده می‌کنند. درواقع چنین افراد یا شرکت‌هایی اصولاً مشغول ساخت و بررسی روش‌های معاملاتی هستند، سپس روش خود را به‌صورت کدنویسی به یک سیستم معاملاتی تبدیل می‌کنند که کار ترید کردن را با بالاترین دقت ممکن انجام دهد.
مزیت استفاده از ربات در بازارهای مالی
مهم‌ترین مزیت معاملات الگوریتمی، بدون خطا بودن آن است. زمانی که یک استراتژی طراحی می‌شود، مسئله بعدی آن است که آن استراتژی به‌درستی اجرا شود. قطعاً انسان در شرایط مختلف تحت فشارهای روحی، روانی و حتی اشتباهات فردی قرار می‌گیرد و نمی‌تواند استراتژی را به آن صورتی که باید اجرا کند. اما ربات چنین اشکالاتی ندارد و کار را به دقیق‌ترین نحو ممکن انجام می‌دهد.
مزیت دیگر استفاده از ربات در معاملات بازارهای مالی، سرعت اجرای معاملات بدون کوچک‌ترین خستگی و وقفه است. ربات نیازی به استراحت ندارد، تمامی محاسبات را در کسری از ثانیه انجام می‌دهد و بر اساس تنظیماتی که روی آن اعمال شده، فرایند معاملاتی خود را اجرا می‌کند. اما به نظر بزرگ‌ترین تریدرهای جهان، مهم‌ترین مزیت ربات‌ها، نداشتن احساسات است. ربات‌ها درگیر طمع، ترس و سایر عوامل خارجی نمی‌شوند و بدون کوچک‌ترین انحرافی، برنامه‌ای را که برای آنها از قبل تعیین شده به‌راحتی پیش می‌برند.
مبانی و عملکرد معاملات الگوریتمی
مبانی معاملات الگوریتمی بسیار ساده است و همین مبانی ساده سبب شده تا پیچیده‌ترین روش‌های معاملاتی را بتوان کدنویسی و اجرا کرد. شما ابتدا یک استراتژی را روی کاغذ تعریف می‌کنید. مثلاً می‌گویید اگر EMA200 از بالا به پایین از EMA50 عبور کرد و کندل بسته شد، یک معامله باید باز شود. این ساده‌ترین استراتژی است که می‌توانید برای ربات یا همان Expert معاملاتی خود تعریف کنید. حالا ربات زمانی که در بازار اجرا شود، ابتدا شروع به اسکن کردن کرده، دیتاها را جمع‌آوری می‌کند و سپس معاملات را در شرایط تعریف‌شده اجرا خواهد کرد.
معمولاً یک سیستم معاملاتی الگوریتمی شامل سه بخش اصلی است:
• جمع‌آوری و تحلیل داده: اکسپرت تمام فاکتورهایی را که از پیش برای آن تعیین کرده‌اید ـ که می‌تواند شامل حجم، شاخص، رفتار اندیکاتورها، رفتار کندل‌ها، قیمت و … باشد ـ زیر نظر می‌گیرد و شرایط مربوط به استراتژی را شناسایی می‌کند.
• اجرای خودکار معاملات: بعد از شناسایی، ربات به‌صورت خودکار بر اساس دستوراتی که دارد، خرید و فروش را انجام می‌دهد. این کار معمولاً از طریق API انجام می‌شود تا کمترین تأخیر زمانی ممکن را داشته باشد. ربات‌ها عموماً اگر تست شده باشند، بدون کوچک‌ترین مشکلی می‌توانند معاملات را در بازار انجام دهند.
• توسعه و پیاده‌سازی استراتژی: دقت داشته باشید که شما باید وضعیت ربات را رصد کنید، بررسی کنید که آیا ربات در حال عملکرد صحیح است یا خیر. خطاهای آن را شناسایی کنید و دائماً ربات را بر اساس شرایط جدید بازار توسعه دهید تا هر بار وضعیت عملکردی آن بهتر شود.
مطلب پیشنهادی: تحلیل تکنیکال از صفر تا پیشرفته
معروف‌ترین ربات‌های معامله‌گر جهان
امروزه صدها ربات معامله‌گر رایگان و پولی در جهان وجود دارد که کاربران از آنها برای معاملات الگوریتمی خود استفاده می‌کنند. البته تجربه نشان داده است که اگر خودتان یک استراتژی معاملاتی داشته باشید و از طریق برنامه‌نویسی آن را به اکسپرت معاملاتی تبدیل کنید، عموماً نتیجه بهتری می‌گیرید. سعی کنید خودتان روش معاملاتی‌تان را توسعه دهید، چراکه همین مسئله منجر به رشد شما در مسیر داشتن یک اکسپرت معاملاتی خواهد شد. اما به هر دلیلی اگر می‌خواهید از ربات‌های معامله‌گر آماده در جهان استفاده کنید، ما چند مورد از معروف‌ترین آنها را به شما معرفی خواهیم کرد.
ربات Forex Fury
فارکس فیوری یکی از محبوب‌ترین ربات‌های معاملاتی جهان است که از طریق اسکالپینگ روی پلتفرم‌های متاتریدر کار می‌کند. میزان دراودان این ربات کمتر از ۱۰٪ است و به‌صورت متوسط ماهیانه بین ۵ تا ۱۰٪ می‌تواند در شرایط خوب بازار سوددهی داشته باشد. Forex Fury ربات بسیار کاملی است و قیمت آن حدود ۲۵۰ دلار است.
ربات Flex EA (Forex Flex)
ربات Flex EA دارای بالاترین سطح شخصی‌سازی و تنظیمات است که می‌تواند تطبیق‌پذیری بالایی با مباحث مدیریت مالی شما داشته باشد. این ربات از چند استراتژی ترکیبی اسکالپینگ و دنبال‌کننده روند استفاده می‌کند و با تأیید گرفتن از همبستگی ارزها، سعی می‌کند بهترین و دقیق‌ترین معاملات را انجام دهد. کاربران گزارش کرده‌اند که این ربات در شرایط خوب بازار تا ۱۰٪ سود ماهیانه می‌تواند ایجاد کند.
ربات FX Stabilizer Pro
اکسپرت معاملاتی FX Stabilizer Pro رویکردی بسیار محتاطانه دارد و مناسب افرادی است که هم قصد انجام معاملات بلندمدت را دارند و هم می‌خواهند با کمترین ریسک ممکن وارد معاملات شوند. اولویت این ربات حفاظت از سرمایه است و ممکن است چند روز زمان ببرد تا یک شرایط مناسب برای ورود به بازار پیدا کند. این ربات کم‌ریسک حدوداً می‌تواند تا ۱۲٪ به‌صورت ماهیانه سوددهی داشته باشد.
ربات Waka Waka EA
اگر دوست دارید ربات معامله‌گری داشته باشید که از طریق سیستم گرید تریدینگ معامله کند و سابقه قابل‌قبولی داشته باشد، می‌توانید از ربات مشهور Waka Waka استفاده کنید. این ربات بر روی جفت‌ارزهایی از جمله AUDCAD، NZDCAD و AUDNZD طراحی شده است و بهترین عملکرد را روی این نمادها دارد. در این ربات قابلیت تنظیم میزان ریسک معاملاتی نیز وجود دارد.
ربات XAUBOT
اما اگر به دنبال یک ربات معامله‌گر مبتنی بر هوش مصنوعی هستید که بتواند هم‌زمان چندین معامله در ارزهای مختلف را کنترل کند، ربات XAUBOT بهترین انتخاب برای شماست. این ربات بازدهی ۱۰٪ ماهیانه را ثبت کرده است و امکان تست رایگان تا ۱۵ روز را برای کاربرانش فراهم کرده است.
مزایا و معایب معاملات الگوریتمی
معاملات الگوریتمی یا همان استفاده از Expertها برای ترید کردن در بازارهای مالی، مزیت‌های قابل‌توجهی نسبت به معاملات دستی دارد. ما در ادامه مهم‌ترین مزایا و معایب این روش معاملاتی را برای شما شرح خواهیم داد تا بتوانید با دید شفاف‌تری تصمیم بگیرید که آیا استفاده از ربات معامله‌گر برای شما مفید است یا خیر.
• سرعت و حجم معاملات بالا: مسئله اصلی درباره ربات‌ها سرعت است. آنها می‌توانند صدها معامله را هم‌زمان با بالاترین سرعت ممکن انجام دهند و از هر فرصتی برای معامله در بازار به‌منظور کسب سود استفاده کنند. در حالی‌که تصمیم‌گیری انسانی بسیار زمان‌بر است و منجر می‌شود که فرصت‌های معاملاتی از دست برود.
• دقت و کارایی: ربات‌ها در هنگام محاسبه هیچ خطایی ندارند. آنها همان مدلی را که برایشان تعریف شده در بازار پیاده می‌کنند و دچار خطا نمی‌شوند.
• بررسی هم‌زمان شرایط متعدد: ربات‌ها می‌توانند به‌صورت هم‌زمان از چند روش مختلف، فاکتورهای گوناگونی را در بازار روی صدها نماد معاملاتی بررسی کنند و بهترین موقعیت و شرایط را برای معامله پیدا کنند.
• حذف احساسات انسانی: ربات‌ها هیچ‌گونه احساساتی ندارند، درگیر طمع یا خشم نمی‌شوند و امکان ندارد که از روی احساسات یک کار اشتباه انجام دهند. هرچقدر که سود یا ضرر داشته باشند، باز هم طبق برنامه پیش می‌روند و هیچ تغییری در رفتار آنها رخ نمی‌دهد.
• امکان آزمون و بهینه‌سازی (Backtesting): ایجاد استراتژی برای ربات‌ها بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر است. شما می‌توانید هنگام برنامه‌نویسی، دائماً مقادیر را تغییر داده و به‌سرعت روی بخش مهمی از بازار گذشته آن را تست کنید و در نهایت به اعداد و تنظیمات بهینه در زمان بسیار کوتاه‌تری دست یابید.
• کاهش هزینه‌های معاملاتی: ربات باعث می‌شود که معاملات شما خودکار شود و همین مسئله سبب خواهد شد که هزینه‌های معاملاتی شما نیز به خاطر سرعت و زمان اجرای معاملات به کمترین میزان ممکن کاهش پیدا کند.
معایب معاملات الگوریتمی
• ریسک نقص فنی: مهم‌ترین مسئله درباره ربات‌ها مشکلات فنی است. اگر خطایی در کدنویسی وجود داشته باشد، ممکن است منجر به اشکالات ساختاری در ربات شود و همین مسئله سبب شود که کل سرمایه خود را از دست بدهید.
• بیش‌بهینه‌سازی (Overfitting): بسیاری از معامله‌گرانی که ربات خود را بر اساس گذشته بازار ایجاد می‌کنند، ممکن است بیش از حد به این مسئله وابسته شوند و همین امر سبب شود تا ربات آنها از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد و در نهایت نتواند در بازار زنده عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد.
• نیاز به دانش فنی بالا: طراحی، برنامه‌نویسی و نگهداری ربات‌ها نیازمند مهارت بالا در زمینه برنامه‌نویسی است. شما نمی‌توانید استراتژی معاملاتی خود را به دیگران بدهید تا برایتان آن را بسازند، بلکه باید خودتان به یک متخصص برنامه‌نویسی ربات تبدیل شوید یا تیم متخصصی داشته باشید.
• عدم انعطاف‌پذیری در شرایط شوک: اگر ربات شما یک ربات معمولی باشد، عموماً در برابر رخدادهای نامعمول مثل فجایع اقتصادی یا تغییرات ناگهانی سیاست‌ها ـ که امکان در نظر گرفتن آنها در مدل کم است ـ ممکن است تصمیمات ناصحیح بگیرد؛ چون توان «قضاوت» یا تغییر فوری برنامه به‌صورت دلخواه را ندارد.
• حساسیت به کیفیت داده و نقدشوندگی بازار: الگوریتم‌ها به داده‌های دقیق و لحظه‌ای وابسته‌اند. در بازارهای کم‌عمق یا پرنوسان ممکن است لغزش (Slippage) اتفاق بیفتد و قیمت اجرا با قیمت مورد انتظار تفاوت چشمگیری داشته باشد.
• هزینه‌های راه‌اندازی و نظارت: توسعه و نگهداری الگوریتم‌ها و تهیه سرویس‌های داده سریع، ممکن است هزینه‌بر باشد. همچنین در بسیاری از بازارها مقررات نظارتی پیچیده‌ای برای معاملات الگوریتمی وجود دارد که باید رعایت شود.
روش ساخت ربات معامله‌گر در زبان برنامه‌نویسی MQL
بیشتر پلتفرم‌ها حالت کد باز دارند و اجازه می‌دهند که کاربران بتوانند اکسپرت‌های معاملاتی خود را بنویسند و اجرا کنند. اما بهترین پلتفرم برای ساخت ربات معامله‌گر، متاتریدر است. متاتریدر دارای یک برنامه به نام MetaEditor است که می‌توانید هر اندیکاتور، ابزار یا اکسپرت معاملاتی که می‌خواهید را بنویسید و در متاتریدر اجرا کنید. ویژگی مهم متاتریدر این است که کتابخانه کاملی دارد، بسیار انعطاف‌پذیر است و زبان آن MQL است. MQL یکی از ساده‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی است که معامله‌گران می‌توانند به‌راحتی آن را بیاموزند.
مراحل کلی ایجاد ربات معامله‌گر در متاادیتور به شرح زیر است:
1. ایجاد فایل جدید EA: از طریق متاادیتور (MetaEditor) یک پروژه جدید Expert Advisor ساخته می‌شود.
2. تعریف توابع اصلی: در MQL دو تابع مهم وجود دارد:
o OnInit() برای مقداردهی اولیه
o OnTick() برای اجرای دستورات در هر تغییر قیمت
3. نوشتن قوانین ورود و خروج: مثلاً در تابع OnTick() شرطی تعریف می‌کنید که اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از بلندمدت بود، دستور خرید ارسال شود.
4. استفاده از توابع معاملاتی: با دستوراتی مانند OrderSend() در MQL4 یا OrderSendAsync() در MQL5 می‌توان سفارش‌ها را به بازار ارسال کرد.
5. کامپایل و تست: پس از نوشتن کد، فایل باید کامپایل شود و سپس از بخش Strategy Tester متاتریدر روی داده‌های تاریخی تست شود.
انواع الگوریتم‌ها در معاملات الگوریتمی
معاملات الگوریتمی همان‌طور که از نامش پیداست، بر اساس انواع الگوریتم‌ها ایجاد می‌شود. شما با درک ساختار الگوریتم‌ها می‌توانید بر مبنای هرکدام از آنها، اکسپرت خود را ایجاد کنید. به همین منظور بهتر است با انواع این الگوریتم‌ها در ادامه آشنا شوید:
1. الگوریتم‌های مبتنی بر آمار (Statistical-Based Algorithms)
الگوریتم‌های آماری بر مبنای مدل‌های ریاضی و آماری طراحی و اجرا می‌شوند. مهم‌ترین نمونه رایج آنها شامل Cointegration یا Pairs Trading است که همیشه به دنبال همبستگی میان دو دارایی است. اگر فاصله قیمتی آنها از محدوده‌های تاریخی خود خارج شود، الگوریتم بر اساس آربیتراژ منطقه را شناسایی کرده و می‌تواند معاملات طراحی‌شده را انجام دهد.
2. الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشین (Machine Learning Algorithms)
الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری مدلی هستند که بیشتر از داده‌های تاریخی گذشته آموزش می‌بینند و روندها و الگوها را در آینده بازار شناسایی می‌کنند. این الگوریتم‌ها بر اساس رگرسیون، شبکه‌های عصبی یا درخت‌های تصمیم‌گیری عمل می‌کنند که جزو پرکاربردترین زیرشاخه‌های این حوزه هستند و کمک می‌کنند تا در شرایط پیچیده بازار بتوان تصمیم‌های بهینه‌ای گرفت.
3. الگوریتم‌های تشخیص الگو (Pattern Recognition Algorithms)
این الگوریتم‌ها بر اساس الگوها و اشکال تکرارشونده بازار عمل می‌کنند. مانند الگوهای کندلی و الگوهای قیمتی معروف در بازار. عموماً با قوانینی که برای آنها تعریف می‌شود، می‌توانند نقاط ورود و خروج را تشخیص دهند.
4. الگوریتم‌های مبتنی بر قوانین منطقی (Rule-Based Algorithms)
در این مدل الگوریتم‌ها، معامله‌گران مجموعه‌ای از قوانین را در قالب «اگر/آنگاه» (IF/THEN) تعریف می‌کنند. مثلاً: «اگر RSI زیر ۳۰ باشد و میانگین متحرک صعودی شود → خرید کن». این الگوریتم‌ها ساده اما شفاف هستند و کنترل بیشتری به معامله‌گر می‌دهند. به همین دلیل بیشتر تریدرها از این مدل الگوریتم‌ها استفاده می‌کنند.
نقش APIهای کارگزار در اجرای الگوریتم
یکی از مهم‌ترین مسائل در اجرای دقیق سفارشات از طریق ربات‌های معامله‌گر، API بروکر است. زیرا زمانی که ربات‌های معاملاتی یک سفارش را می‌خواهند باز کنند، رابطه بین کد آنها و پلتفرم معاملاتی برقرار می‌شود و سرعت معاملات شما به کیفیت آن وابسته است. اگر بروکر شما API ضعیفی ارائه دهد و رابطه مناسبی با تأمین‌کننده نقدینگی نداشته باشد، می‌تواند کل استراتژی معاملاتی شما و همچنین کیفیت معاملاتتان را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.
برای مثال، بسیاری از کارگزاران بین‌المللی مانند Interactive Brokers و Alpaca APIهای REST یا FIX دارند که با استفاده از آنها می‌توان استراتژی‌های الگوریتمی را مستقیماً به حساب معاملاتی متصل کرد. در محیط متاتریدر نیز APIهای خاصی وجود دارد: متاتریدر ۵ به‌صورت رسمی یک ماژول پایتون ارائه کرده که از طریق آن می‌توان به ترمینال متصل شد، داده‌ها را واکشی کرده و سفارش‌ها را ثبت کرد. همچنین متاتریدر توابع MQL5 برای ارسال دستور معامله (مثلاً OrderSend) دارد که از طریق سرور کارگزار، سفارش‌ها را به سامانه معاملاتی می‌رساند.
بنابراین باید بروکری را انتخاب کنید که از هر نظر دارای API پرسرعت و سالمی باشد. پس زمانی که ربات معاملاتی خود را می‌خواهید تست کنید، حتماً این تست‌ها را در همان بروکری انجام دهید که قصد دارید حساب اصلی معاملاتی خود را روی آن اجرا کنید، تا بتوانید باگ‌های احتمالی موجود در API بروکر را مشاهده و درک کنید.
نتیجه گیری
در نهایت باید بگوییم که معاملات الگوریتمی در سطح بالا کمک می‌کند تا بتوانید به بهترین شکل ممکن معاملات خود را به اکسپرت‌های آماده تبدیل کرده و بدون دردسر ربات را روی حساب خود اجرا کنید. هرچند که ربات‌ها را باید دائماً کنترل کرد تا از خطاهای احتمالی جلوگیری شود. همچنین دقت کنید، با توجه به اینکه ساختار بازار دائماً در حال تغییر است، احتمالاً نیاز دارید تا هر چند ماه یک بار ربات معاملاتی خود را آپدیت کنید و تغییرات جدید را به آن اضافه کنید.
استفاده از ربات‌های معامله‌گر، به‌خصوص در حساب‌های معاملاتی بزرگ، واقعاً ضروری است؛ اما باید خودتان تسلط کافی روی برنامه‌نویسی داشته باشید تا بتوانید دقیقاً ربات معاملاتی مدنظرتان را پیاده‌سازی کنید.
