معامله گران فارکس زمانی که آموزش‌های خود را پشت سر می‌گذارند، برای ورود به معاملات فارکس باید به دنبال ایجاد یک استراتژی معاملاتی باشند. اکنون ما در این مقاله به صورت گام به گام روش ایجاد یک استراتژی معاملاتی به همراه مواردی که برای ایجاد استراتژی بسیار مهم است را شرح خواهیم داد.

انتخاب نماد، تایم فریم و جدول زمانی

در قدم اول شما باید نماد یا نمادهای معاملاتی که می‌خواهید روی آن‌ها معامله کنید را انتخاب نمایید، دقت داشته باشید که نمادهای معاملاتی رفتار گوناگونی در بازار دارند، بنابراین نمی‌توان هر استراتژی را روی همه نمادها استفاده کرد. برای افراد تازه‌کار توصیه می‌کنیم که به دنبال نمادهای پیچیده و سخت مانند طلا یا ارزهای خاص نروند. در مرحله اول معامله روی Eur/usd و Gbp/Usd می‌تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد.

مورد بعدی که باید انتخاب کنید تایم فریم است. هرچقدر که تایم فریم شما بالاتر باشد، معاملات آرام تر خواهد بود و فرصت تحلیل را به شما می‌دهد. بنابراین در شروع کار به سراغ تایم فریم‌های 1 ساعته، 30 دقیقه و نهایتاً 15 دقیقه بروید. مسئله آخر که در بخش اول باید مد نظر قرار دهید، زمان معامله است. سشن های معاملاتی نیز تأثیرات گوناگونی در بازار می‌گذارند و نمی‌توانید یک استراتژی را مثلاً در هر ساعت از شبانه روز به صورت موفق تست کنید. بنابراین سشن خود را نیز بر اساس نماد، مدل استراتژی مد نظر و محل زندگی خود انتخاب کنید. برای کاربران ایرانی بهترین زمان‌ترید در سشن لندن و نیویورک است.

ابزارهای مورد استفاده در استراتژی

مسئله بعدی انتخاب و بهینه سازی ابزارهاست. عموماً معامله گران تازه‌کار از ابزارهایی مانند اندیکاتورها برای استراتژی‌های خود استفاده می‌کنند. اما ترکیب کردن اندیکاتورها و بهینه سازی آن‌ها می‌تواند مهم‌ترین مسئله باشد. اندیکاتورها هرکدام دارای عددهایی هستند که نوع کار کردن آن‌ها را تغییر می‌دهد. در سایت یک استراتژی باید آنقد ابزارها را باهم ترکیب کرد و تست‌های گوناگون با تنظیمات مختلف از آن‌ها گرفت که در نهایت به یک ترکیب مناسب از آن‌ها دست یافت.

قواعد ورود و خروج دقیق

هر استراتژی باید دارای قوانین دقیق ورود و خروج باشد که منطق آن را مشخص می‌کند. نباید هیچ‌چیز چشمی یا حسی انجام شود. معامله‌گر باید قبل از ورود به معاملات بداند که به صورت شفاف در چه زمانی وارد معامله شود و در چه زمانی از معامله خارج شود. قوانین ورود و خروج باید به صورت کامل روی کاغذ آورده شود و هنگام ورود و خروج به معامله همه چیز ثبت شود تا در نهایت بتوانید در آخر هر هفته وضعیت معاملاتی را بررسی کنید.

محاسبه حجم (Position Sizing فرمول‌ها و مثال‌ها (محاسبات قدم‌به‌قدم)

اکثر معامله گران تازه‌کار به مسئله حجم، ارزش پیپ، درصد ریسک و موارد این‌چنینی توجه بسیار کمی دارند، درحالی که این بخش که جزو مدیریت مالی محسوب می‌شود، یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در طراحی و ساخت استراتژی معاملاتی است. در ادامه نکات و مفاهیم اصلیان را برای شما ذکر خواهیم کرد.

مفاهیم:

AccountBalance = موجودی حساب (مثلاً 10,000 USD)
RiskPercent = درصد ریسک هر معامله (پیشنهاد: 1%)
StopPips = فاصله استاپ به پیپ
PipValuePerLot = ارزش هر پیپ برای یک لات استاندارد (برای اکثر جفت‌های USD-quoted مانند EURUSD = $10 برای لات 1.0)
Lots = سایز پوزیشن (به لات)

فرمول کلی:

RiskAmount = AccountBalance × RiskPercent
DollarRiskPerLot = StopPips × PipValuePerLot
Lots = RiskAmount / DollarRiskPerLot

مثال عددی (EURUSD، حساب USD):

AccountBalance = 10,000 USD
RiskPercent = 1% → RiskAmount = 100 USD.
فرض StopPips = 50 پیپ.
PipValuePerLot = $10/lot.
DollarRiskPerLot = 50 × 10 = $500.
Lots = 100 / 500 = 0.2 لات.

(قدم‌به‌قدم محاسبه شده: 10,000 × 0.01 = 100; 50 × 10 = 500; 100 ÷ 500 = 0.2)

نکته برای جفت‌های غیر USD-quoted (مثلاً GBPJPY یا USDJPY)

اگر حساب شما USD و جفت USDJPY است، ارزش پیپ برای 1 لات = 1000 JPY × pip_value_USDJPY_conversion. آسان‌ترین روش: استفاده از محاسبه‌گر موجود در پلتفرم یا فرمول: PipValueUSD = (0.01 / نرخ تبدیل) × LotSize × ContractSize. برای اغلب کاربران مبتدی: از ابزار محاسبه‌گر بروکر یا نسبت تبدیل قیمت‌ها استفاده کنید
در ضمن پیشنهاد می‌کنیم برای اینکه بدانید بهترین معامله گران جهان چطور استراتژی‌های موفقی ایجاد کرده‌اند؛ مقاله : معرفی تریدرهای مستقل و مسیر آنها را بخوانید .

پیاده سازی و بک تست‌های فنی

پس از آماده‌سازی اولیه استراتژی معاملاتی، شما باید به پیاده سازی و تست گیری آن بپردازید. انجام تست‌های دقیق کمک می‌کند تا تمامی مشکلات فنی و اجرایی مشخص شود، هرچند که نباید 100% به بک تست‌های گذشته اعتماد کرد اما پس از بک تست گیری، مشکلات اصلی مشخص شده و می‌توانید تا حد زیادی آن‌ها را برطرف کنید. قدم بعدی این است که تست‌ها را با یک حساب دمو روی چارت آنلاین بگیرید. برای تست گیری موارد زیر را در نظر داشته باشید

آماده‌سازی داده‌ها

از History Center داده‌های H1 را برای EURUSD حداقل برای 3–5 سال دانلود کنید.
اگر از Every Tick استفاده می‌کنید، داده تیک دقیق لازم است؛ در غیر این صورت از Open Prices only یا 1-minute OHLC استفاده کنید.

تنظیم Strategy Tester

Mode: Every tick (برای دقیق‌ترین شبیه‌سازی) یا Open prices (سریع‌تر، اما کمتر دقیق).
Spread: مقدار اسپرد متوسط بروکرِ خود را وارد کنید (مثلاً 0.7 pip برای EURUSD).
Commission: اگر حساب کمیسیونی است، مقدار را وارد کنید.
Slippage: مقدار مجاز (مثلاً 2 pips).
Date range: حداقل 3 سال گذشته، تقسیم شده به in-sample (آموزش) و out-of-sample (آزمون) — مثلاً 2017–2020 آموزش، 2021–2022 آزمون.

اجرای بک‌تست

پیاده‌سازی قوانین به‌صورت اکسپرت (MQL4/MQL5) یا تست دستی با ژورنال.
ثبت هر معامله: entry time, entry price, stop, target, lots, commission, swap, net profit.

آنالیز خروجی

معیارهای ضروری: Net Profit، Profit Factor، Max Drawdown (در دلار و درصد)، Expected Payoff (متوسط سود هر معامله)، % Win, Avg Win, Avg Loss.
مشاهده equity curve: آیا روند صعودی و بدون شیب نزولی شدید است؟
بررسی معاملات بزرگ: آیا چند معامله بزرگ سود/زیان کل نتایج را شکل داده‌اند؟

مدیریت ریسک پیشرفته و مدیریت مالی

مسئله بسیار بسیار مهم مدیریت ریسک و مدیریت مالی است. بیشتر تریدرهای مبتدی به دلیل عدم مدیریت مالی صحیح به سرعت سرمایه خود را از دست می‌دهند، جالب است بدانید که عموماً آن‌ها استراتژی مناسب و خوبی دارند اما به دلیل نادیده گرفتن مسئله مدیریت مالی به مشکل می‌خورند. شما باید در فاکتورهای مدیریت مالی خود موارد زیر را در نظر بگیرید.

تعیین سقف حد ضرر روزانه
تعیین سقف حد ضرر کلی
حداکثر ضرر پی در پی (مثلاً تعیین کنید از 4 معامله ضررده پشت سرهم داشتید، حجم معاملاتی به نصف کاهش پیدا کند)
تعیین حد سود روزانه و ماهانه برای جلوگیری از طمع و انجام معاملات اضافی
مشخص کردن میزان لوریج و حداکثر مارجین مورد استفاده
مشخص کردن تعداد معاملات مجاز در روز یا تعداد معاملات هم‌زمان بر اساس حجم
مشخص کردن میزان لوریج مورد استفاده هماهنگ با مدیریت مالی و استراتژی

ژورنال معاملاتی (فرمت پیشنهادی)

نکته مهم بعدی داشتن ژورنال معاملاتی است. یک کاغذ یا شیتی در کامپیوتر باید ایجاد کنید که تمامی موارد مهم معاملاتی در آن ذکر شود. این ژورنال کمک می‌کند تا بتوانید به صورت دائم معاملات و مشخصات هر یک از آن‌ها را مرور کرده و اشتباهات خود را پیدا کنید تا استراتژی شما بهینه‌تر باشد. مهم‌ترین موارد این ژورنال به شرح زیر است:

Trade ID
Date Open
Time Open
Symbol
Direction (Long/Short)
Entry Price
Stop Price
Target Price
Lots
RiskAmount (USD)
Exit Price
Date/Time Close
Gross P/L (pip / USD)
Commission
Swap
Net P/L (USD)
Reason for Entry (قانونی که فعال شد)
Notes (اخبار، slippage، خطاها)

چک‌لیست راه‌اندازی (قبل از ورود به معامله)

هر تریدر از مبتدی گرفته تا حرفه‌ای، باید یک چک لیست قبل از ورود به معامله داشته باشد تا قبل از وارد شدن همه چیز را مورد بررسی قرار دهد. این چک لیست می‌تواند شامل بررسی اخبار معاملاتی، بررسی وضعیت بازار، بررسی وضعیت سنتیمنال یا احساسی معامله گران، چک کردن خبر و رویدادهای اقتصادی پیش رو در طول روز و … باشد.

دوری از اشتباهات رایج معامله گری

مسئله تجربه یک فاکتور بسیار مهم است که یک باره به دست نمی‌آید، پس تریدرهای تازه‌کار برای اینکه دچار مشکلات جدی نشوند، بهتر است از تجربیات تریدرهای حرفه‌ای استفاده کنند. در ادامه پارامترهایی را بیان خواهیم کرد که عموماً رایج‌ترین اشتباهات معامله گران است.

مسئله اول Overfitting یا بهینه سازی بیش از حد است. یعنی تریدر با رفتاری وسواس گونه دائماً در حال تغییر پارامترها برای رسیدن به درصد بالاتری از کیفیت معامله است. این کار اگر با حوصله، صبر و رفتار منطقی انجام شود مفید است اما اگر به شکل وسواس گونه به یک رفتار روانی تبدیل شود اجازه نمی‌دهد که با خیال راحت‌ترید کنید.

مورد بعدی در نظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی از اسپرد گرفته تا کمیسیون و حتی اسلیپیج های ناخواسته است. مسئله‌ای که در شروع معامله گری کمتر به آن توجه می‌شود. حتماً باید حسابی را ایجاد کنید که هزینه‌های معاملاتی آن هماهنگ با سوددهی و نوع مدیریت مالی استراتژی شماست.

نکته مهم بعدی که بیش از 90% تریدرهای تازه‌کار در استراتژی خود اشتباه می‌کنند. تغییر ناگهانی آن آن‌هم در وسط بازار است. شما نباید استراتژی که از پیش تعیین شده را ناگهان تغییر دهید. رفتار احساسی وضعیت را بدتر می‌کند. شما باید یک هفته معاملاتی را پشت سر بگذارید و بر اساس نتایج ثبت شده در ژورنال معاملاتی در روزهایی که بازار تعطیل است به بهینه سازی بپردازید. حتی اگر یکی دو روز بد داشتید دلیل بر ضعف استراتژی شما نیست. هیچ‌گاه احساسی عمل نکنید.

جمع بندی

در این مقاله با کلیات و قدم‌هایی که باید هنگام ایجاد یک استراتژی معاملاتی بردارید آشنا شدید. فرایند ایجاد یک استراتژی تا تست گیری و اجرای دقیق آن در بازار، یک فرایند حداقل 6 ماهه است. صرف داشتن یک استراتژی معاملاتی شما نمی‌توانید وارد بازار شوید، نکات بسیار مهمی از جمله مدیریت ریسک، مدیریت مالی، ژورنال نویسی، بهینه سازی، بک تست گیری و … همگی در بهبود کیفیت استراتژی معاملاتی که دارید مؤثر است. پیشنهاد می‌شود که Coach یا مربی حرفه‌ای در کنار خود داشته باشید تا بتوانید از تجربه او استفاده کرده و استراتژی خود را با راهنمایی‌های مربی خود، بهبود ببخشید.